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問答題

【簡答題】討論相比單因素APT和CAPM，多因素APT有哪些優(yōu)越之處？多因素APT的缺點(diǎn)是什么？與CAPM相比又怎樣？

答案：單因素APT和CAPM認(rèn)為只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)影響股票收益。但是還有幾個(gè)因素顯然也是影響股票收益的。它們有：經(jīng)濟(jì)周期、利率波動(dòng)、...

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單項(xiàng)選擇題

考慮兩個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)中，一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合A，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別為4%和3%。如果資產(chǎn)組合A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.8，它的期望收益率是（）。

A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.0%
E.13.2%

單項(xiàng)選擇題

單因素證券市場上無套利機(jī)會(huì)意味著（）。
Ⅰ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對除了少數(shù)充分分散化的組合外仍舊成立
Ⅱ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對充分分散化的組合都成立
Ⅲ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對除了少數(shù)單個(gè)證券外都成立
Ⅳ.期望收益率-貝塔的關(guān)系對所有單個(gè)證券都成立

A.Ⅰ、Ⅲ正確
B.Ⅰ、Ⅳ正確
C.Ⅱ、Ⅲ正確
D.Ⅱ、Ⅳ正確
E.只有Ⅰ正確

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