【計(jì)算題】假設(shè)在一筆互換合約中，某一金融機(jī)構(gòu)每半年支付6個月期的LIBOR，同時(shí)收取8%的年利率（半年計(jì)一次復(fù)利），名義本金為1億美元。互換還有1.25年的期限。3個月、9個月和15個月的LIBOR（連續(xù)復(fù)利率）分別為10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6個月的LIBOR為10.2%（半年計(jì)一次復(fù)利）。試分別運(yùn)用債券組合和FRA組合計(jì)算此筆利率互換對該金融機(jī)構(gòu)的價(jià)值。