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問答題

【簡答題】簡述異方差對OLS估計量的性質(zhì)、置信區(qū)間、顯著性t檢驗和F檢驗有何影響。

答案： OLS估計量仍是線性無偏的，但不再具有最小方差，即不再有效；大樣本情況下，具有一致性，但不具有漸近有效性。由于相應(yīng)的置信...

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Goldfeld-Quandt檢驗異方差時，排序后去掉中間c個變量，c值越大，檢驗就越高，但過高的c，會降低檢驗的自由度，因而c應(yīng)該適量，近似為樣本容量的1/4。

答案：錯誤

存在異方差時，普通最小二乘法通常會高估參數(shù)估計量的方差。

答案：錯誤