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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的期望收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為22%，資本配置線的斜率是多少？（）

A.0.64
B.0.14
C.0.08
D.0.33
E.0.36

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單項(xiàng)選擇題

由兩只證券組合成的所有可能的資產(chǎn)組合，它們的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差組成的直線是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)收益替代線
B.資本配置線
C.有效邊界
D.資產(chǎn)組合集
E.證券市場(chǎng)線

單項(xiàng)選擇題

證券X期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。證券Y期望收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為27%。如果兩只證券的相關(guān)系數(shù)為0.7，它們的協(xié)方差是（）

A.0.038
B.0.070
C.0.018
D.0.013
E.0.054

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