單項(xiàng)選擇題

APT與CAPM的不同之處在于APT（）

A.更重視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.把分散投資的重要性最小化了
C.認(rèn)識(shí)到了多個(gè)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素
D.認(rèn)識(shí)到了多個(gè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因素
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分別為15%和18%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。股票B的貝塔值為1.0。如果不存在套利機(jī)會(huì)，那么股票A的貝塔值為（）

A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.1.69
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為16%。一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為18%。那么這個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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APT與CAPM的不同之處在于APT（）

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考慮單因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分別為15%和18%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。股票B的貝塔值為1.0。如果不存在套利機(jī)會(huì)，那么股票A的貝塔值為（）

考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為16%。一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為18%。那么這個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

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考慮單因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分別為15%和18%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。股票B的貝塔值為1.0。如果不存在套利機(jī)會(huì)，那么股票A的貝塔值為（）

考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為16%。一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為18%。那么這個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔值為（）