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問答題

【簡答題】簽署了一個1年期的，對于無股息股票的遠期合約，股票當(dāng)前價格為40美元，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險利率為10%，（1）計算遠期合約的遠期價格；（2）在6個月后，股票價格變?yōu)?5美元，無風(fēng)險利率仍為每年10%。計算這時已簽署遠期合約的遠期價值。

答案：

（1）遠期價格等于44.21；（2）遠期合約價值等于2.95。
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