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問答題
【計算題】某不支付紅利的股票目前價格為10元，假設6個月后，該股票價格要么是12元，要么是8元，無風險年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個月期協(xié)議價格為11元的該股票歐式看漲期權的價值。
答案：
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問答題
【簡答題】期權處于什么狀態(tài)時期權的時間價值最大（?。?？為什么？
答案：
期權處于平價點時，其時間價值最大；因為期權價值由內(nèi)在價值和時間價值共同構成，當期權價格超過平價價格或者低于平價價格時，即...
