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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
下表是兩只證券的收益率，請(qǐng)計(jì)算它們收益率的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。
答案：
①證券A和證券B的收益率均值都為20%；
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.079057...
②證券A和證券B收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.079057和0.079057...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
證券A、B收益率分布如下表。某投資者有三種選擇：①全部買(mǎi)入證券A；②全部買(mǎi)入證券B；③將資金等比例投放在證券A、B的組合上。問(wèn)：該投資者應(yīng)如何選擇？為什么？
答案：
①計(jì)算證券A和證券B的預(yù)期收益率分別為10.5%、6%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為18.90%、14.73%；
②計(jì)算協(xié)方差...
②計(jì)算協(xié)方差...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】
假設(shè)你可以用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率2%借貸資金，你有50000元可以用于投資。下面有兩只股票的資料，問(wèn)：①如果你將資金50000元的30%投資于股票X，70%投資于股票Y，你的投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為多少？②如果上述投資組合是一個(gè)有效組合，你要讓你50000元的投資獲得12%的預(yù)期收益率，你應(yīng)該如何分配你的資金？
答案：
①組合的預(yù)期收益率約為18.6%，標(biāo)準(zhǔn)差為46.44%。②60.24%的資金投資在組合上，即9036元購(gòu)買(mǎi)股票X，210...
