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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】重新考慮兩狀態(tài)模型中套期保值率的確定。我們證明了半股股票就可以對(duì)沖一份期權(quán)的頭寸。那么，執(zhí)行價(jià)格為下列各值時(shí)：115，100，75，50，25，10，套期保值率為多少？隨著期權(quán)實(shí)值程度的提高，套期保值率會(huì)如何變化？

答案：

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單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】假定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較高（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】假定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，期權(quán)的標(biāo)的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較高（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足