你可能感興趣的試題

下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是()。

A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=-0.5時(shí)，表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，表示缺乏相關(guān)性，每種證券的報(bào)酬率相對(duì)于另外的證券的報(bào)酬率獨(dú)立變動(dòng)
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

單項(xiàng)選擇題

某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.5，當(dāng)前的市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。

A.0.24
B.0.16
C.0.4
D.1.3

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下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是()。

某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.5，當(dāng)前的市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。

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下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法，不正確的是()。

某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.5，當(dāng)前的市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。