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單項選擇題

假定股票價值為31元，行權價為30元，無風險利率為10%，3個月的歐式看漲期權為3元，若不存在無風險套利機會，按照連續(xù)復利進行計算，3個月期的歐式看跌期權價格為（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元

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單項選擇題

基于以下信息：當前滬深300指數(shù)的價格為2210點；無風險利率為4.5%（假設連續(xù)付息）；6個月到期、行權價為K點的看漲期權的權利金為147.99點6個月到期、行權價為K點的看跌期權的權利金為137.93點則行權價K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300

單項選擇題

對于一個標的資產(chǎn)價格為2000點，行權價為2010點，90天后到期的看漲期權市場價格為6.53，在沒有套利機會的條件下，120天到期的看漲期權的價格最可能是（）。

A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92

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