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問答題

【簡答題】有限差分法的主要特點是什么？

答案：利用離散的模型模擬資產價格的連續(xù)運動，有限差分方法中的格點是固定均勻的，相應地參數(shù)進行了相應的變化，以反映改變了的擴散情...

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【簡答題】隱性、顯性有限差分法各有何缺點？

答案：隱性有限差分缺點：需要求解大量的聯(lián)立方程。
顯性差分缺點：它的三個“概率”可能小于零，...

【簡答題】用蒙特卡羅法確定期權價格的基本過程是什么？

答案：由于大部分期權價值等于期權到期回報的期望值的貼現(xiàn)，因此先模擬風險中性世界中標的資產價格的多種運動路徑，然后計算所有路徑結...