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單項選擇題

某期權(quán)執(zhí)行價格為120元，根據(jù)復(fù)制原理確定的投資組合中，若到期日下行股價為105元，套期保值比率為0.5，若無風(fēng)險年利率為10％，期權(quán)到期日為半年，則該組合中借款的數(shù)額為（）元。

A.21
B.52.5
C.50
D.44

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單項選擇題

某公司的股票現(xiàn)在的市價是60元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為63元，到期時間為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升20%或者下降15%，則套期保值比率為（）

A.0.5
B.0.44
C.0.43
D.1

單項選擇題

下列有關(guān)期權(quán)價格影響因素中表述正確的是（）

A.到期期限越長，期權(quán)價格越高
B.股價波動率越大，期權(quán)價格越高
C.無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)價值越低，看跌期權(quán)價值越高
D.預(yù)期紅利越高，看漲期權(quán)價值越高，看跌期權(quán)價值越低