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單項選擇題

如果股價小于執(zhí)行價格時，組合凈收入不隨股價的變化而變化，則該期權(quán)的投資策略屬于（）

A.保護性看跌期權(quán)
B.拋補看漲期權(quán)
C.對敲
D.保護性看跌期權(quán)＋拋補看漲期權(quán)

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單項選擇題

某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是20元，期權(quán)費（期權(quán)價格）為2元。如果在到期日該股票的價格是15元，則購進股票、購進看跌期權(quán)與購進看漲期權(quán)組合的到期收益為（）元。

A.13
B.6
C.－5
D.－2

單項選擇題

下列不屬于期權(quán)估價原理的是（）

A.復制原理
B.風險中性原理
C.風險回避原理
D.套期保值原理

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