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多項(xiàng)選擇題

1986年Chen，RollandRoss提出了五因素模型，五因素分別包括（）。

A.工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)率和預(yù)期通貨膨脹率的改變
B.未預(yù)期到的通貨膨脹率和長(zhǎng)期國(guó)債和短期國(guó)庫券的收益率之差
C.低級(jí)債券與國(guó)債之間的利差
D.高賬面市值比率公司與低比率公司股票的收益率之差

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多項(xiàng)選擇題

套利定價(jià)模型的假設(shè)包括（）。

A.市場(chǎng)處于競(jìng)爭(zhēng)均衡狀態(tài)
B.投資者喜歡更多的財(cái)富而不是更少的財(cái)富
C.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
D.資產(chǎn)的回報(bào)可用因素模型表示

多項(xiàng)選擇題

構(gòu)建一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)套利組合，需要滿足以下哪幾個(gè)條件（）。

A.初始投資為零
B.組合的風(fēng)險(xiǎn)為零
C.組合的收益率為正
D.構(gòu)成組合的成員證券的投資比重等于1