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判斷題

信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越低。（）

答案：錯(cuò)誤

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建立在SML之上的詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇一個(gè)或兩個(gè)準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

答案：錯(cuò)誤

詹森認(rèn)為將管理組合的實(shí)際收益率與具有相同風(fēng)險(xiǎn)水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。（）

答案：正確

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