A.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間負(fù)相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對值越小，所形成的投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)越強
B.若兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率之間正相關(guān)，則相關(guān)系數(shù)的絕對值越大，所形成的投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)越弱
C.在金融市場中不存在相關(guān)系數(shù)為0的兩項資產(chǎn)
D.一般而言，多數(shù)證券的報酬率趨于同向變動，因此，任意兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)多為小于1的正值

A.增加投資組合中的資產(chǎn)種類，可能不會使投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險發(fā)生變動
B.依據(jù)投資組合理論，與投資者決策相關(guān)的風(fēng)險是投資組合的風(fēng)險，而不是單項資產(chǎn)的風(fēng)險
C.投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險是組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的加權(quán)平均值
D.投資組合可以在不改變投資組合收益的情況下降低組合風(fēng)險