A.100×(P/F,10%,2)+100×(P/F,10%,3)+100×(P/F,10%,4)+100×(P/F,10%,5) B.100×[(P/A,10%,6)-(P/A,10%,2)] C.100×[(P/A,10%,3)+1]×(P/F,10%,2) D.100×[(F/A,10%,5)-1]×(P/F,10%,6)
A.期望值 B.方差 C.標(biāo)準(zhǔn)差 D.變化系數(shù)
A.兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差=兩種證券報(bào)酬率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)×第1種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×第2種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差 B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)一定為0 C.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的方差無(wú)關(guān) D.相關(guān)系數(shù)總是在[-1,+1]間取值