A.對于兩種證券構(gòu)成的組合而言，相關(guān)系數(shù)為0.2時的機(jī)會集曲線比相關(guān)系數(shù)為0.5時的機(jī)會集曲線彎曲，分散化效應(yīng)也比相關(guān)系數(shù)為0.5時強(qiáng)
B.多種證券組合的機(jī)會集和有效集均是一個平面
C.相關(guān)系數(shù)等于1時，兩種證券組合的機(jī)會集是一條直線，此時不具有風(fēng)險分散化效應(yīng)
D.如果相關(guān)系數(shù)小于1，兩種證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0，則組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)權(quán)平均數(shù)

A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
C.風(fēng)險分散化效應(yīng)一定會產(chǎn)生比最低風(fēng)險證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合
D.如果存在無風(fēng)險證券，證券組合的有效邊界是經(jīng)過無風(fēng)險利率并和機(jī)會集相切的直線，即資本市場線