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單項選擇題

某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元，市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.02元
D.下跌2.02元

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單項選擇題

利率互換是兩個交易對手相互交換一組現(xiàn)金流量，（）。

A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

單項選擇題

下列各選項中關于利率風險的類型及其表現(xiàn)示例，搭配正確的是（）。風險類型：①重新定價風險；②收益率曲線風險；③基準風險；④期權性風險表現(xiàn)示例：Ⅰ利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行對沖，當收益率曲線變陡時，銀行經濟價值下降Ⅱ利率變動對存款人有利時，存款人選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響Ⅲ存貸款利率重新定價期限相同，但其基準利率的變化不同步Ⅳ銀行以短期借款作為長期固定利率貸款的融資來源，利率上升導致銀行未來收益減少

A.①Ⅲ
B.②Ⅳ
C.③Ⅰ
D.④Ⅱ