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假設(shè)-攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng),該組合的市值為100萬(wàn)元,假設(shè)市場(chǎng)年利率為6%,且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬(wàn)元的現(xiàn)金紅利,則該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是()。
A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
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在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí),股票組合的β系數(shù)越大,所需要的期貨合約數(shù)就越少。()
答案:
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期貨交易所中,設(shè)置持倉(cāng)限額的目的是防止少數(shù)資金實(shí)力雄厚者憑借掌握超量持倉(cāng)操縱及影響市場(chǎng)。()
答案:
正確
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