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單項(xiàng)選擇題

如果股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，組合凈收入不隨股價(jià)的變化而變化，則該期權(quán)的投資策略屬于()。

A.保護(hù)性看跌期權(quán)
B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)
C.對(duì)敲
D.保護(hù)性看跌期權(quán)+拋補(bǔ)看漲期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

在多期二叉樹(shù)模型中，已知標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利收益率的方差為25%，股價(jià)上升百分比為20%，則以年表示的時(shí)段長(zhǎng)度t的數(shù)值為()。

A.0.13
B.0.53
C.0.45
D.0.25

單項(xiàng)選擇題

在用復(fù)制原理對(duì)期權(quán)估價(jià)時(shí)，需要建立對(duì)沖組合，如果下行時(shí)的股價(jià)為40元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為38元，套期保值比率為1，到期時(shí)間是半年，對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，則目前應(yīng)該借入的款項(xiàng)為()元。

A.36.54
B.30.77
C.30
D.32

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