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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】從當(dāng)前系統(tǒng)的擾動(dòng)對(duì)序列的影響看,AR(p)序列與MA(q)序列有何差異?

答案: 對(duì)于任意的平穩(wěn)AR(p)模型Xn都可由過(guò)去各期的誤差來(lái)線性表示,而對(duì)于可逆的MA(q)模型,ε
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