- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】什么是外匯期貨對沖中的基差風(fēng)險(xiǎn)？試分析該基差險(xiǎn)的成因及其對風(fēng)險(xiǎn)對沖效果的影響。
答案：
基差風(fēng)險(xiǎn)是指保值工具與被保值商品之間價(jià)格波動不同步所帶來的風(fēng)險(xiǎn)?；罴船F(xiàn)貨成交價(jià)格與交易所期貨價(jià)格之間的差，其金額不是固...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】今天是2008年7月8日。LIBOR為7% /年。假設(shè)你公司計(jì)劃在9月初借入1000美元，期限為91天。你公司的借貸成本為LIBOR+80基點(diǎn)。期貨市場上現(xiàn)時的歐洲美元期貨合約標(biāo)價(jià)為93.23。試設(shè)計(jì)一種風(fēng)險(xiǎn)對沖方案。假定9月1日市場上LIBOR為8%，討論你的對沖結(jié)果。
答案：
風(fēng)險(xiǎn)對沖方案是：首先，立刻買歐洲美元合約，合約約定金額1000萬美元，到了9月1日在現(xiàn)貨市場借1000萬美元的同時賣掉之...
問答題
【簡答題】什么是拋補(bǔ)套利利率平價(jià)？它與外匯遠(yuǎn)期或期貨合約價(jià)格有何關(guān)系？
答案：
（1）本國利率高于（低于）外國利率的差額等于本國貨幣的遠(yuǎn)期貼水（升水）
（2））高利率國的貨幣在遠(yuǎn)期外匯市場上...
（2））高利率國的貨幣在遠(yuǎn)期外匯市場上...
