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問答題

【計算題】

假設(shè)無風(fēng)險收益率為3%，市場組合的預(yù)期收益率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。問：①投資者對每單位額外風(fēng)險要求的收益率是多少？
②如果投資者需要一個收益率標(biāo)準(zhǔn)差為10％的投資組合，則其投資在市場組合的資金比率是多少？其預(yù)期收益率又是多少？
③如果投資者有100萬元要投資，則其必須以無風(fēng)險收益率借入多少資金，才能使組合具有21%的預(yù)期收益率？

答案： ①根據(jù)資本.市場線方程，斜率為
即收益率標(biāo)準(zhǔn)差每增加一個百分點，投資者要求增加的預(yù)期收益率為0.45個百分點。...
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