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問答題

【計(jì)算題】美國商人從德國進(jìn)口汽車，約定3個(gè)月后支付250萬德國馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進(jìn)行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？

答案：外匯市場損失250萬÷1.5917－250萬÷1.6023=1.0391萬美元
期貨市場盈利250萬÷1.58...

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【計(jì)算題】假設(shè)有一個(gè)客戶購買了價(jià)值為6250000的日元期權(quán)一張，USD/JPY的履約價(jià)格是90.00，假設(shè)遠(yuǎn)期匯率為85.00，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？

答案：

看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零；
看跌期權(quán)內(nèi)在價(jià)值=（90-85）×6250000=31250000

【計(jì)算題】USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期權(quán)費(fèi)為270/300，交易金額為100萬美元，如果有一個(gè)客戶買入該期權(quán)，則繳納的期權(quán)費(fèi)為多少？

答案：

100萬×0.03=3萬瑞士法郎
3萬÷1.5=2萬美元

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