市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期缺口同樣可以用來(lái)評(píng)估利率變化對(duì)銀行某個(gè)時(shí)期的流動(dòng)性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。