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單項選擇題
一家債券交易商擁有600萬美元的庫存，其中71/2%的美國國債將于2010年到期。交易商希望利用債券期貨期權(quán)對沖這些債券，這些期權(quán)要求交付8%的債券。轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.9580，以調(diào)整71/2%和8%的優(yōu)惠券之間的差異。債券交易商應(yīng)使用多少期權(quán)來實現(xiàn)加權(quán)對沖？（）
A.買入60個看漲期權(quán)
B.買入60個看跌期權(quán)
C.買入57個看漲期權(quán)
D.買入57個看跌期權(quán)
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