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問答題

【計算題】假設(shè)XX年12月15日，某公司投資經(jīng)理A得知6個月后公司將會有一筆$970，000的資金流入并將用于90天期國庫券投資。已知當(dāng)前市場上90天期國庫券的貼現(xiàn)率為12%，收益曲線呈水平狀（即所有的遠(yuǎn)期利率也均為12%），明年6月份到期的90天國庫券期貨合約的價格為$970，000。請說明如何進(jìn)行套期保值？

答案：

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【計算題】假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)現(xiàn)在的點(diǎn)數(shù)為1000點(diǎn)，該指數(shù)所含股票的紅利收益率每年為5%，3個月期的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨的市價為950點(diǎn)，3個月期無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為10%，3個月后指數(shù)現(xiàn)貨點(diǎn)數(shù)為1100點(diǎn)。請問如何進(jìn)行套利？（復(fù)利計算）

答案：

轉(zhuǎn)換因子

答案：芝加哥交易所規(guī)定，空頭方可以選擇期限長于15年且在15年內(nèi)不可贖回的任何國債用于交割。由于各種債券息票率不同，期限也不同...

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