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單項選擇題

若中證500指數(shù)為8800點，指數(shù)年股息率為3％，無風(fēng)險利率為6％，根據(jù)持有成本模型，則6個月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價格為（）點。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

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單項選擇題

持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關(guān)系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。

A.融資利息
B.倉儲費用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益

單項選擇題

假設(shè)黃金現(xiàn)貨的價格為500美元，借款利率為8％，貸款利率為6％，交易費率為5％，賣空黃金的保證金為12％，則1年后交割的黃金期貨的價格區(qū)間為（）。

A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）

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