單項(xiàng)選擇題

關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減

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單項(xiàng)選擇題

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

單項(xiàng)選擇題

若國(guó)債期貨市場(chǎng)價(jià)格低于其理論的價(jià)格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

A.買(mǎi)人國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
B.買(mǎi)人國(guó)債現(xiàn)貨，賣(mài)出國(guó)債期貨
C.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
D.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨，買(mǎi)入國(guó)債期貨

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關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

若國(guó)債期貨市場(chǎng)價(jià)格低于其理論的價(jià)格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

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關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

若國(guó)債期貨市場(chǎng)價(jià)格低于其理論的價(jià)格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。