單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越高

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風(fēng)險高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險主要取決于股票和債券配置的比例

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下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險，以下表述正確的是（）。

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下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險，以下表述正確的是（）。