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單項選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問題：某國債遠期合約270天后到期，其標的債券為中期國債，當前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）該國債的理論價格為（）元。

A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35

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多項選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問題當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續(xù)復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。據(jù)此回答以下兩題。若遠期價格為（）元，則可以通過“賣空股票，同時以無風險利率借出資金，并持有遠期合約多頭”的策略來套利。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

多項選擇題

【案例分析題】
根據(jù)下面資料，回答問題
當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續(xù)復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。
若遠期價格為（）元（精確到小數(shù)點后一位），則理論上一定存在套利機會。

A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

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