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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)預(yù)期到期收益率曲線變陡峭時(shí)，適宜采取的國債期貨跨品種套利策略是（）

A.做多10年期國債期貨合約，同時(shí)做多5年期國債期貨合約
B.做空10年期國債期貨合約，同時(shí)做空5年期國債期貨合約
C.做多10年期國債期貨合約，同時(shí)做空5年期國債期貨合約
D.做空10年期國債期貨合約，同時(shí)做多5年期國債期貨合約

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單項(xiàng)選擇題

中金所5年期國債期貨價(jià)格為96.110元，其可交割國債凈價(jià)為101.2800元，轉(zhuǎn)換因子1.0500。其基差為（）

A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471

單項(xiàng)選擇題

預(yù)期未來市場利率下降，投資者適宜（）國債期貨，待期貨價(jià)格（）后平倉獲利。

A.買入，上漲
B.賣出，下跌
C.買入，下跌
D.賣出，上漲