單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于delta說法正確的是（）。

A.平值看漲期權(quán)的delta一定為-0.5
B.相同條件下的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法對沖現(xiàn)貨，需要買入delta份對應(yīng)的期權(quán)
D.BS框架下，無股息支付的歐式看漲期權(quán)的delta等于N（d1）

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單項(xiàng)選擇題

某交易商為了防止股票現(xiàn)貨市場上一籃子股票價格下跌，于是以2600點(diǎn)賣出9月份交割的股指期貨合約進(jìn)行套期保值。同時，為了防止總體市場上漲造成的期貨市場上的損失，又以70點(diǎn)的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2580的股指期貨看漲期權(quán)合約。如果到了期權(quán)行權(quán)日，股指期貨09合約價格上漲到2680點(diǎn)，若該交易商執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）（忽略交易成本，且假設(shè)股指期貨與股指期權(quán)合約乘數(shù)相同）

A.凈盈利50點(diǎn)
B.凈虧損20點(diǎn)
C.凈盈利20點(diǎn)
D.凈虧損50點(diǎn)

單項(xiàng)選擇題

買入跨式套利的交易者，對市場波動率的判斷是（）。

A.波動率看漲
B.波動率看跌
C.波動率看平
D.其他三項(xiàng)都不對

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買入跨式套利的交易者，對市場波動率的判斷是（）。

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