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問答題
【簡答題】
如果在多元回歸中，根據通常的t檢驗，全部偏回歸系數分別都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的R2值。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
答案：
錯誤。
理由：在多元回歸模型中，可能會由于多重共線性的存在導致R2很高的情況下，各個參數單獨的t檢驗卻不顯著。
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問答題
【簡答題】
如果其他條件不變，VIF越高，OLS估計量的方差越大。
以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
答案：
正確。
理由：以二元模型為例
從而方差擴大因子VIF越大，參數估計量的方法越大。
問答題
【簡答題】變量的兩兩高度相關并不表示高度多重共線性。以上陳述是否正確？請判斷并說明理由。
答案：
正確。
理由：較高的簡單相關系數只是多重共線性存在的充分條件，而不是必要條件。特別是在多于兩個解釋變量的回歸模型...
理由：較高的簡單相關系數只是多重共線性存在的充分條件，而不是必要條件。特別是在多于兩個解釋變量的回歸模型...
