你可能感興趣的試題

下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

單項選擇題

Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。

A.壓力測試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

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你可能感興趣的試題

下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。

Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過（）計算違約率。

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下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（）。