A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng)
C.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低
D.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

A.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時(shí)，銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時(shí)，銀行的凈值在利率變動(dòng)時(shí)保持不變
E.持續(xù)期缺口為負(fù)值時(shí)，銀行凈值隨市場(chǎng)利率上升而上升