多項(xiàng)選擇題

由資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)可以得出（）

A.投資者是理性的
B.每個(gè)投資者的切點(diǎn)處投資組合（最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合）都是相同的
C.每個(gè)投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)

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多項(xiàng)選擇題

下列對(duì)有效集與最優(yōu)投資組合的說(shuō)法，正確的有（）

A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益，以對(duì)應(yīng)的方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）表示風(fēng)險(xiǎn)程度
C.有效集的滿足條件是：既定風(fēng)險(xiǎn)水平下要求最高收益率；既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險(xiǎn)
D.有效集與無(wú)差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場(chǎng)決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合

多項(xiàng)選擇題

某項(xiàng)資產(chǎn)組合由長(zhǎng)期債券和股票構(gòu)成，其投資比例分別為20％和80％。假設(shè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的情況下，長(zhǎng)期債券和股票收益率分別為6％和15％；經(jīng)濟(jì)形勢(shì)差的情況下，長(zhǎng)期債券和股票收益率分別為4％和10％，而且經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)好和差的概率是一樣的。則下列計(jì)算結(jié)果正確的有（）

A.長(zhǎng)期債券的期望收益率為5％
B.股票的期望收益率為12.5％
C.該項(xiàng)資產(chǎn)組合的期望收益率為11％
D.長(zhǎng)期債券的期望收益率為3％
E.股票的期望收益率為7.5％

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由資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)可以得出（）

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下列對(duì)有效集與最優(yōu)投資組合的說(shuō)法，正確的有（）