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判斷題

證券收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差一定是正的。

答案：錯(cuò)誤

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某一種證券收益率與市場(chǎng)組合收益率協(xié)方差越大，投資該證券所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大，投資者要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償也就越多。

答案：正確

任何一種證券收益率同市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差就是該證券收益率同組成該市場(chǎng)組合的每一單個(gè)證券收益率協(xié)方差的加權(quán)平均數(shù)。

答案：正確

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