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問答題

【簡(jiǎn)答題】討論期權(quán)價(jià)格與到期時(shí)間，以及發(fā)行股票的易變性和實(shí)施價(jià)格之間的關(guān)系。

答案：距到期日的時(shí)間越長(zhǎng)，溢價(jià)越高，這是因?yàn)槠跈?quán)可能變得更有價(jià)值（有更長(zhǎng)的時(shí)間觀察股價(jià)變動(dòng)）。股票的波動(dòng)性越大，期權(quán)的價(jià)值越高...

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單項(xiàng)選擇題

魯本斯坦（Rubenstein）（1994年）觀察到布萊克-舒爾斯模型近幾年干擾頻頻，他歸因于（）。

A.投資者害怕發(fā)生另一次市場(chǎng)崩盤
B.高于正常的股息支付
C.過早實(shí)現(xiàn)美式看漲期權(quán)
D.交易成本的減少
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

在多變的市場(chǎng)中，很難使用動(dòng)態(tài)套期保值，因?yàn)椋ǎ?/h4>

A.價(jià)格變動(dòng)太快，難以實(shí)現(xiàn)有效的重新平衡
B.多變性上升，以前的德爾塔太低
C.開盤價(jià)可能延遲，以致正確的套期保值率難以計(jì)算
D.多變的市場(chǎng)可能導(dǎo)致交易遲緩
E.上述各項(xiàng)均正確

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