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問答題
【簡答題】討論賣空限制與賣空成本對股指期貨定價效率的影響，并以實(shí)際數(shù)據(jù)比較中國和美國市場賣空限制與賣空成本的差異。
答案：
賣空股票的交易者不能完全使用這些賣空款項(xiàng)，使得反向套利的定價高估，期貨價格出現(xiàn)低估。事實(shí)上融券賣空的限制種類繁多，而且各...
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問答題
【簡答題】股指跨期套利和期現(xiàn)套利隱含著何種不同的假設(shè)條件？這種套利的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)何在？
答案：
跨期套利假設(shè)條件是指期貨之間存在差價，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位，并以對沖或交割方式結(jié)...
