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問答題

【論述題】試通過對債券價格變動用泰勒級數(shù)展開來說明久期和凸性表達的利率風險。

答案：如果將債券的價格變動用泰勒級數(shù)展開，可以得到債券價格變動的百分比，見下面公式：
在公式中，右邊第一項顯示了修正...

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【論述題】試述利率預測互換。

答案：利率預測互換是指債券投資者根據(jù)對市場利率變動的判斷，來調(diào)整手中所持有債券的久期，以獲得更高的收益或避免更大的損失。前面已...

【論述題】試述免疫組合策略。

答案：實際上，市場利率變動對債券投資收益有兩個方面的影響：一是影響債券的市場價格；二是影響債券利息的再投資收益。兩方面的影響是...