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問答題
【計算題】
兩只基金的特性如表，試計算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預期收益率和標準差。
答案：
①配置在債券和股票上的資金比例分別為82%和18%；②最小標準差組合的預期收益率為8.9%，標準差為11.45%。
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問答題
【計算題】
設無風險利率為5%，兩只基金的特性如表，試計算最優(yōu)風險投資組合在各個證券上的資金比率、組合的預期收益率和標準差。
答案：
最優(yōu)風險投資組合需滿足條件：
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預期收益率為11%，標準...
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預期收益率為11%，標準...
問答題
【簡答題】
滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)最近9年收益率如下表，問：①滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)的相關系數(shù)是多少？②滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的相關系數(shù)是多少？③上述結果說明了什么？
答案：
①約為0.98；
②約為0.94；
③指數(shù)之間的相關性都是高度正相關，非常接近完全正相關；且前者明顯...
②約為0.94；
③指數(shù)之間的相關性都是高度正相關，非常接近完全正相關；且前者明顯...
