A.資本 市場線的橫軸是標準差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風險報酬率

A.投資組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關
B.充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關
C.資本 場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權(quán)衡關系
D.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場風險