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單項選擇題

對兩兩種證券構成的組合，在不允許賣空的情況下，下列說法正確的有（）
Ⅰ.完全負相關下，可獲得無風險組合
Ⅱ.不相關情況下，可得到一個組合，其風險小于兩個證券組合中任一證券的風險
Ⅲ.當兩種證券間的相關系數(shù)為0.5時，得不到一個組合使得組合風險小于單個證券的風險
Ⅳ.組合的風險與兩證券間的投資比例無關

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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單項選擇題

現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論是經(jīng)典投資理論的主體，其主要內(nèi)容包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)組合選擇理論
Ⅱ.資本結構理論
Ⅲ.資本資產(chǎn)定價模型
Ⅳ.套利定價理論

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ

單項選擇題

假設證券的收益率符合一個單因素模型，某投資者有的一個投資組合特征如下表

根據(jù)上述特征，該投資者發(fā)現(xiàn)能夠用證券A、B、C構造套利組合，于是決定通過“增加證券A的持有比例，并相應減少原持有組合中證券B和證券C的持有比例”的方法進行套利。假定該投資者原持有組合中證券A的持有比例增加0.2，在調(diào)整后該投資人的投資組合達到套利目的的方式有（）
Ⅰ.證券B的持有比例降為0.3
Ⅱ.證券C的持有比例降為0.3
Ⅲ.證券B的持有比例降為0.5
Ⅳ.證券C的持有比例降為0.1

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ

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