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單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型，一個(gè)充分分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，因素組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為17%，那么這個(gè)充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。

A.0.9
B.1.0
C.1.1765
D.1.2

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單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型，資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為10%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。如果希望進(jìn)行套利，那么你將持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B

單項(xiàng)選擇題

某公司股票的標(biāo)準(zhǔn)差和特定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)差分別為50%和30%，beta系數(shù)是2，那么共同因素的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.10%
B.20%
C.30%
D.36%。

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