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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)CAPM模型，關(guān)于股票或資產(chǎn)組合所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.當(dāng)阿爾法增大時(shí)增加
B.當(dāng)阿爾法減小時(shí)增加
C.當(dāng)貝塔值增大時(shí)增加
D.當(dāng)貝塔值減小時(shí)增加
E.與標(biāo)準(zhǔn)差成比例

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多項(xiàng)選擇題

貝塔值的歷史數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)說(shuō)明有誤的是（）

A.貝塔值是常數(shù)
B.所有證券的貝塔值都大于1
C.貝塔值通常接近1
D.貝塔值隨著時(shí)間的推移，向1回歸
E.貝塔值通常是正的

多項(xiàng)選擇題

對(duì)一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是的（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可忽略
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可忽略
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可忽略
D.不可分散化的風(fēng)險(xiǎn)可忽略
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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