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問答題
【計算題】已知某期權標的資產的市價P＝100美元，期權的履約價格Pe＝100美元，權利期間T＝1年，無風險年利率R＝5％，標的資產收益率的標準差σ＝4％，試利用布萊克－斯科爾斯模型計算看漲期權和看跌期權的價格Pc與Pp。
答案：
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問答題
【計算題】已知某種現(xiàn)貨金融工具的價格為160元，持有該金融工具的年收益率為5％，若購買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4％，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數為243天，那么在市場均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價格應為多少？
答案：
在市場均衡的條件下，金融期貨的理論價格應等于金融現(xiàn)貨價格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具的凈融資成本，故該金融期貨的理論價...
