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問答題
【計(jì)算題】美國一出口商6月15日向日本出口200萬日元的商品，以日元計(jì)價(jià)格，3個(gè)月后結(jié)算，簽約時(shí)的即期匯率為J￥110/$。為避免日元匯率下跌，該出口商準(zhǔn)備利用外匯期貨交易進(jìn)行保值。6月時(shí)的10月份日元期貨價(jià)格為J￥115/$，9月15日的即期匯率J￥120/$，9月時(shí)的10月份日元期貨價(jià)格為J￥126/$。試分析該出口商的保值的過程和結(jié)果。
答案：
日元期貨套期保值操作如下：
（1）6月15日，現(xiàn)貨市場目標(biāo)匯率為：J￥110/$，共$18181，在期貨市場上...
（1）6月15日，現(xiàn)貨市場目標(biāo)匯率為：J￥110/$，共$18181，在期貨市場上...
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問答題
【計(jì)算題】美國某企業(yè)在三月初與國外簽訂了一項(xiàng)出口合同，貸款金額為1億德國馬克，6個(gè)月后付款。三月份和六月份的現(xiàn)匯匯率分別為1美元=2德國馬克，1美元=2.5德國馬克，三月份和六月份期貨市場匯率分別為0.47美元/1馬克，0.37美元/1馬克。每個(gè)馬克合約的價(jià)值為12500馬克，保證金為2025美元，請計(jì)算分析該企業(yè)是如何利用現(xiàn)匯市場和期貨市場進(jìn)行套期保值的？
答案：
（1）該出口商須繳付2005×4=8100美元的保證金。3月初在期貨市場上按0.47美元/1馬克的價(jià)格賣出4份馬克期貨合...
問答題
【計(jì)算題】某投資者發(fā)現(xiàn)加拿大元利率高于美元，于是在9月1日購買50萬加元圖利，計(jì)劃投資3個(gè)月。同時(shí)該投資者擔(dān)心這3個(gè)月內(nèi)加元對美元貶值，決定到芝加哥國際貨幣市場上進(jìn)行保值。9月1日的即期匯率和期貨匯率分別為1美元=1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期匯率和期貨匯率分別為1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。請問該投資者是如何進(jìn)行保值的。（每份合約10萬加元）
答案：
加元期貨買期保值操作如下：
（1）9月5日，即期匯率為C￥1.2130/$，購買C￥50萬需付$412201，...
（1）9月5日，即期匯率為C￥1.2130/$，購買C￥50萬需付$412201，...
